美國名校金融工程專業(yè)開設(shè)了哪些課程
2023-04-16 16:14:28 來源：中國教育在線
美國名校金融工程專業(yè)開設(shè)了哪些課程，相信這個問題是許多正在準(zhǔn)備留學(xué)的同學(xué)關(guān)心的一個問題，那么下面小編就來和大家說一說，感興趣的您趕緊往下了解吧。
美國金融工程專業(yè)課程概況
金融工程專業(yè)的課程通常由大學(xué)的商學(xué)院、數(shù)學(xué)系和工程學(xué)院聯(lián)合授課，其課程由于集中于金融領(lǐng)域，所以深度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過MBA金融方面的課程，通常包括股票市場分析、投資組合分析、期貨和期權(quán)、資產(chǎn)定價、資本預(yù)算、固定收益分析、利率模型、金融風(fēng)險管理等課程。
金融工程在不同的大學(xué)有不同的名稱：Financial Engineering， Financial Mathematics，Mathematical Finance，Computational Finance , 然而無論是叫金融工程，金融數(shù)學(xué)，數(shù)學(xué)金融還是計算金融，它們的實質(zhì)都是一樣的----it represents the emerging discipline wherein mathematical tools are used to model financial markets and solve problems in finance，即以數(shù)學(xué)工具來建立金融市場模型和解決金融問題的新興學(xué)科。
金融工程碩士的學(xué)習(xí)時間一般為全日制1年，同MBA一樣，是一種職業(yè)教育(Professional Education)而非學(xué)術(shù)研究教育(Academic Research Education)，因此無需撰寫碩士論文。其全部課程均圍繞金融學(xué)的應(yīng)用展開，具有實用性很強(qiáng)的特點，最適合那些立志于從事金融工作的年輕人。在美國，持有金融工程碩士學(xué)位的人才在市場上炙手可熱，基本上全部被各大投資銀行、基金管理公司、保險公司、風(fēng)險投資公司所聘用。
課程設(shè)置：
◆設(shè)在工程學(xué)院下的金融工程碩士課程設(shè)置代表院校：哥倫比亞大學(xué)
把金融工程碩士設(shè)置在工程學(xué)院培養(yǎng)的代表學(xué)校有哥倫比亞大學(xué)和普林斯頓大學(xué)，哥倫比亞大學(xué)的金融工程專業(yè)在北美排名第二。哥倫比亞大學(xué)工程與應(yīng)用科學(xué)學(xué)院授予金融工程科學(xué)碩士學(xué)位(Master of Science in Financial Engineering) 。從哥倫比亞大學(xué)金融工程碩士專業(yè)簡介中我們了解到該校的培養(yǎng)特點是運(yùn)用工程學(xué)和統(tǒng)計學(xué)的相關(guān)技術(shù)解決金融實際問題，而畢業(yè)的學(xué)生應(yīng)該有能力在銀行、證券及金融投資公司做相關(guān)的分析工作。因此，通過表1我們發(fā)現(xiàn)哥倫比亞大學(xué)的課程設(shè)置強(qiáng)調(diào)金融學(xué)、統(tǒng)計學(xué)與工程學(xué)的相關(guān)性，比如蒙特卡洛方法在統(tǒng)計學(xué)與工程學(xué)當(dāng)中被廣泛運(yùn)用，而哥倫比亞大學(xué)則作為七門必修課程之一要求其學(xué)生必須掌握，其目的就是希望培養(yǎng)學(xué)生熟練地把統(tǒng)計學(xué)知識與工程學(xué)知識統(tǒng)一起來解決金融問題的能力。
金融工程碩士課程計劃：
◆金融工程隨機(jī)模型、金融工程統(tǒng)計工具、金融基礎(chǔ)原理。
可以從以下課程中任選三門：資產(chǎn)管理學(xué)、外匯市場及相關(guān)衍生工具、對沖基金管理、組合投資管理人、人壽保險及風(fēng)險管理學(xué)等。
◆金融工程最有化，蒙特卡洛方法、資產(chǎn)定價與投資、連續(xù)時間序列。
從以下課程中至少選擇兩門：金融工程運(yùn)用、金融工程最新文獻(xiàn)討論、金融工程數(shù)據(jù)分析、期限結(jié)構(gòu)模型、微笑波動率介紹、信用風(fēng)險及衍生工具。(本資料來源：哥倫比亞大學(xué)工程與應(yīng)用科學(xué)學(xué)院主頁)
◆設(shè)在商學(xué)院下的金融工程碩士課程設(shè)置代表院校：加州大學(xué)伯克利分校
小科查閱了北美金融工程專業(yè)排名前20的學(xué)校，發(fā)現(xiàn)只有一所加州大學(xué)伯克利分校把金融工程專業(yè)設(shè)置在Hass商學(xué)院下。相比于其他大學(xué)學(xué)院下開設(shè)的金融工程專業(yè)碩士學(xué)位來看，伯克利的培養(yǎng)模式更偏重于實際的運(yùn)用，對理論的要求相對偏低，屬于職業(yè)導(dǎo)向型教學(xué)模式。通過表2所給出的Hass商學(xué)院金融工程碩士課程設(shè)置，我們可以看到比如公司金融、金融機(jī)構(gòu)討論、金融創(chuàng)新成敗案例、應(yīng)用金融設(shè)計等課程均為較實用的課程，而這些實用類課程的設(shè)置將會使其培養(yǎng)的學(xué)生更易適應(yīng)將來的工作。
金融工程碩士課程計劃
◆(春季，共7學(xué)分)：投資學(xué)基礎(chǔ)(3)、公司金融基礎(chǔ)(2)、金融規(guī)劃(1)、隨機(jī)積分(1)、金融機(jī)構(gòu)討論課Ⅰ
◆(夏季，共7學(xué)分)：固定收益證券(1)、衍生產(chǎn)品：經(jīng)濟(jì)概念(2)、信貸風(fēng)險模型(2)、衍生產(chǎn)品：數(shù)理方法(2)、金融機(jī)構(gòu)討論課Ⅱ
◆(秋季，選7學(xué)分)：實證金融方法(2)、金融風(fēng)險量化與管理(2)、高級數(shù)理金融(2)、資本與貨幣市場(2)、衍生產(chǎn)品會計(1)、公司財務(wù)證券設(shè)計(1)、金融創(chuàng)新成敗案例(1)
◆(冬季，選7學(xué)分)：實物期權(quán)與商品衍生產(chǎn)品(2)、動態(tài)資產(chǎn)管理(2)、資產(chǎn)支持證券市場(2)、行為金融學(xué)(2)、應(yīng)用金融設(shè)計(1-3)
◆設(shè)在數(shù)學(xué)或統(tǒng)計學(xué)院下的金融工程碩士課程設(shè)置代表院校：芝加哥大學(xué)
小科發(fā)現(xiàn)，美國眾多的大學(xué)還是把金融工程課程放在數(shù)學(xué)或統(tǒng)計學(xué)院進(jìn)行培養(yǎng)。該種模式的代表學(xué)校有芝加哥大學(xué)、康奈爾大學(xué)等。通過對幾個排名靠前的學(xué)校的專業(yè)簡介我們發(fā)現(xiàn)這種模式的一個側(cè)重點是對理論的研究。比如金融工程學(xué)領(lǐng)域的第一種學(xué)術(shù)期刊《Mathematical Finance》就是由康奈爾大學(xué)出版的。而芝加哥大學(xué)的金融工程研究成果也是在該領(lǐng)域處于領(lǐng)先水準(zhǔn)。所以設(shè)在數(shù)學(xué)或統(tǒng)計學(xué)院的金融工程碩士培養(yǎng)模式的一個顯著特點是希望培養(yǎng)出在該領(lǐng)域的專業(yè)學(xué)術(shù)人才，比如在該類模式下碩士研究生將來進(jìn)行博士學(xué)位攻讀的比例明顯比其他模式高，而且畢業(yè)時將獲得數(shù)理金融學(xué)科碩士學(xué)位(Master of Science in Financial Mathematics)。
通過調(diào)查，小編發(fā)現(xiàn)芝加哥大學(xué)的金融數(shù)學(xué)碩士課程設(shè)置的難度很大，課程設(shè)置對數(shù)學(xué)的要求非常高，偏重于對學(xué)生的學(xué)術(shù)理論培養(yǎng)，該校的課程設(shè)置分為數(shù)學(xué)、概率論與經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融運(yùn)用與模擬三部分，其中雖然數(shù)學(xué)課程設(shè)置的比例并不是最高的，但是難度相當(dāng)大，要學(xué)習(xí)包括馬可夫過程、?？?普朗克方程解分布和格林函數(shù)、偏微分方程的數(shù)值方法等。而在這種課程設(shè)置下其培養(yǎng)的將會是金融數(shù)學(xué)人才，即利用數(shù)學(xué)模型和數(shù)學(xué)方法對金融問題進(jìn)行定量分析，以及培養(yǎng)數(shù)理金融人才，即以數(shù)學(xué)為方法和工具對金融問題尤其是衍生產(chǎn)品進(jìn)行研究。
通過上文的內(nèi)容介紹，大家對“美國名校金融工程專業(yè)開設(shè)了哪些課程”大家是不是有了一個大致的了解呢？如果大家還想了解更詳細(xì)、更多的相關(guān)內(nèi)容，則可以繼續(xù)關(guān)注本頻道，也可以向本頻道咨詢。
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