哥倫比亞大學(xué)金融數(shù)學(xué)碩士項(xiàng)目詳解
2023-11-03 14:24:51 來源：中國教育在線
很多同學(xué)都很關(guān)注哥倫比亞大學(xué)金融數(shù)學(xué)碩士項(xiàng)目詳解這個(gè)問題，那么接下來就跟著中國教育在線小編一起來看看吧，相信你通過以下的文章內(nèi)容就會有更深入的了解。
哥倫比亞大學(xué)金融數(shù)學(xué)碩士項(xiàng)目招生規(guī)模約110人，中國學(xué)生比例較高，80人左右，其中海本多，陸本相對少。整體的錄取上沒有把學(xué)生的本科院校等級作為錄取硬標(biāo)準(zhǔn)之一，各類別學(xué)校里的學(xué)生都有，比如西南財(cái)經(jīng)、復(fù)旦，較為一般的院校如上海海事大學(xué)。
二、金融數(shù)學(xué)碩士課程設(shè)置
哥倫比亞大學(xué)金融數(shù)學(xué)碩士項(xiàng)目必修課包括數(shù)學(xué)和金融，以數(shù)學(xué)為主。該項(xiàng)目需要30學(xué)分方可畢業(yè)，相當(dāng)于10門3學(xué)分的課程，必修課為6門，每學(xué)期設(shè)有三門必修，選修課數(shù)目不限，且選課自由度較高，可以交叉選課。這種安排方便我們根據(jù)自身情況選擇合適的課程，從而更好地為就業(yè)做準(zhǔn)備。
(1)MATH GR 5010 Introduction to the Mathematics of Finance(MATH GR 5010金融數(shù)學(xué)導(dǎo)論)
The mathematics of finance, principally the problem of pricing of derivative securities, developedusing only calculus and basic probability. Topics include mathematical models for financialinstruments, Brownian motion, normal and lognormal distributions, the Black-Scholes formula, and binomial models.
金融數(shù)學(xué)，主要是衍生證券的定價(jià)問題，只發(fā)展了微積分和基本概率。主題包括金融工具的數(shù)學(xué)模型、布朗運(yùn)動、正態(tài)和對數(shù)正態(tài)分布、Black-Scholes公式和二項(xiàng)式模型。
(2)STAT GR 5263 Statistical Inference / Time-Series Modeling(STAT GR 5263統(tǒng)計(jì)推斷/時(shí)間序列建模)
Modeling and inference for random processes, from natural sciences to finance and economics.
ARMA, ARCH, GARCH and nonlinear models, parameter estimation, prediction and filtering.
從自然科學(xué)到金融和經(jīng)濟(jì)學(xué)的隨機(jī)過程建模和推理。
ARMA，ARCH，GARCH和非線性模型，參數(shù)估計(jì)，預(yù)測和濾波。
(3)STAT GR 5264 Stochastic Processes - Applications(STAT GR 5264隨機(jī)過程-應(yīng)用)
Basics of continuous-time stochastic processes. Wiener processes. Stochastic integrals. Itosformula, stochastic caculus. Stochastic exponentials and Girsanovs theorem, Gaussian processes.Stochastic differential equations. Additional topics as time permits.
連續(xù)時(shí)間隨機(jī)過程的基礎(chǔ)。維納過程。隨機(jī)積分。伊藤公式，隨機(jī)仙人掌。隨機(jī)指數(shù)和Girsanov定理，高斯過程。隨機(jī)微分方程。在時(shí)間允許的情況下添加其他主題。
(4)STAT GR 5265 Stochastic Methods in Finance(STAT GR 5265金融中的隨機(jī)方法)
Mathematical theory and probabilistic tools for modeling and analyzing security markets aredeveloped. Pricing options in complete and incomplete markets, equivalent martingale measuresutility maximization, term structure of interest rates.
開發(fā)了用于建模和分析證券市場的數(shù)學(xué)理論和概率工具。完全和不完全市場中的期權(quán)定價(jià)，等價(jià)鞅測度最大化，利率期限結(jié)構(gòu)。
(5)MATH GR 5030 Numerical Methods in Finance(金融學(xué)中的數(shù)值方法)
Review of the basic numerical methods for partial differential equations, variational inequalitiesand free-boundary problems. Numerical methods for solving stochastic differential equations;random number generation, Monte Carlo techniques for evaluating path-integrals, numericaltechniques for the valuation of American, path-dependent and barrier options.
偏微分方程、變分不等式和自由邊界問題的基本數(shù)值方法綜述。隨機(jī)微分方程的數(shù)值解法;隨機(jī)數(shù)生成，評估路徑積分的蒙特卡羅技術(shù)，評估美國、路徑相關(guān)和障礙選項(xiàng)的數(shù)值技術(shù)。
(6)MATH GR 5050 Practitioners Seminar(MATH GR 5050從業(yè)者研討會)
The seminar consists of presentations and mini-courses by leading industry specialists inquantitative finance. Topics include portfolio optimization, exotic derivatives, high frequencyanalysis of data and numerical methods. While most talks require knowledge of mathematicamethods in finance, some talks are accessible to a general audience.
研討會由領(lǐng)先的金融行業(yè)專家主講和小型課程組成。主題包括投資組合優(yōu)化、奇異導(dǎo)數(shù)、數(shù)據(jù)的高頻分析和數(shù)值方法。雖然大多數(shù)講座都需要金融數(shù)學(xué)方法的知識，但有些講座是普通聽眾可以參加的。
三、金融數(shù)學(xué)碩士就業(yè)去向
學(xué)校官網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的該項(xiàng)目學(xué)生就業(yè)去向有高盛、摩根斯坦利、花旗集團(tuán)、摩根大通、美國銀行美林證券、瑞銀集團(tuán)、瑞士信貸銀行、巴克萊銀行、法國興業(yè)銀行、東方匯理銀行、德勤、安永以及各大對沖基金和資產(chǎn)管理公司等。
以上，就是本文的全部內(nèi)容分享，希望能給同學(xué)們帶來參考，如果您還有哥倫比亞大學(xué)金融數(shù)學(xué)碩士項(xiàng)目詳解其他方面的疑問，歡迎隨時(shí)在線咨詢客服老師。
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