2022年自考00106期貨市場(chǎng)原理與實(shí)務(wù)復(fù)習(xí)資料

復(fù)習(xí)可以培養(yǎng)和提高考生運(yùn)用知識(shí)、解決問題的能力。 在復(fù)習(xí)過程中，要加強(qiáng)知識(shí)的遷移訓(xùn)練，培養(yǎng)舉一反三、觸類旁通、運(yùn)用所學(xué)知識(shí)解決問題的能力。10月份自學(xué)考試就快開始，小編特地為大家整理了00106期貨市場(chǎng)原理與實(shí)務(wù)復(fù)習(xí)資料，想報(bào)考該專業(yè)的考生可參考。

2022年自考00106期貨市場(chǎng)原理與實(shí)務(wù)復(fù)習(xí)資料

Ⅰ 課程性質(zhì)與設(shè)考目的和要求

《期貨市場(chǎng)原理與實(shí)務(wù)》是江蘇省高等教育自學(xué)考試證券投資與管理專業(yè)的主干課程。期貨是商品經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然產(chǎn)物，其特有的套期保值功能，回避價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)制在商品交易和金融業(yè)務(wù)中發(fā)揮著重要作用，成為商品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者和金融服務(wù)部門的最重要、最有效的風(fēng)險(xiǎn)管理工具與投資工具之一。在全球金融市場(chǎng)中，每天都有難以計(jì)數(shù)的金融衍生品在交易。中國(guó)期貨市場(chǎng)作為新興市場(chǎng)，自上世紀(jì)90年代初建立以來，得到了迅猛發(fā)展，期貨市場(chǎng)的價(jià)格發(fā)現(xiàn)和套期保值功能得到了有效發(fā)揮，國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)在國(guó)際期貨市場(chǎng)上的作用和影響力逐步增大。因此，證券投資與管理專業(yè)的學(xué)生應(yīng)全面了解期貨市場(chǎng)的原理以及期貨操作的實(shí)務(wù)。

《期貨市場(chǎng)原理與實(shí)務(wù)》的先行課程主要是《貨幣銀行學(xué)》、《證券投資學(xué)》。

通過本課程的學(xué)習(xí)，要求學(xué)員全面地、系統(tǒng)地掌握期貨和期貨市場(chǎng)的基本特征及功能，能夠掌握使用外匯期貨、利率期貨、股指期貨和期權(quán)進(jìn)行套期保值或投機(jī)與套利交易的原理與交易過程。同時(shí)了解期貨市場(chǎng)面臨的風(fēng)險(xiǎn)以及如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控。

Ⅱ　考核目標(biāo)　（考核知識(shí)點(diǎn)、考核要求）

第一章　期貨交易概述

一、考核知識(shí)點(diǎn)

（一）期貨與期貨交易的概念

（二）期貨交易的基本功能

（三）期貨市場(chǎng)的產(chǎn)生與發(fā)展

（四）我國(guó)期貨市場(chǎng)的產(chǎn)生、發(fā)展與完善

二、考核要求

（一）期貨與期貨交易的概念

識(shí)記：期貨與期貨交易的概念。

領(lǐng)會(huì)：期貨交易與現(xiàn)貨交易、遠(yuǎn)期交易的關(guān)系。

（二）期貨交易的基本功能

識(shí)記：期貨交易的基本功能。

（三）期貨市場(chǎng)的產(chǎn)生與發(fā)展

識(shí)記：期貨交易的發(fā)展過程；期貨市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)。

（四）我國(guó)期貨市場(chǎng)的產(chǎn)生、發(fā)展與完善

識(shí)記: 我國(guó)期貨市場(chǎng)的產(chǎn)生、發(fā)展與完善的過程。

第二章　期貨交易的組織機(jī)構(gòu)與流程

一、考核知識(shí)點(diǎn)

（一）期貨交易的組織機(jī)構(gòu)

（二）期貨交易的流程

二、考核要求

（一）期貨交易的組織機(jī)構(gòu)

識(shí)記：期貨交易所的功能和組織形式；期貨結(jié)算所的種類、作用和管理制度；期貨經(jīng)紀(jì)公司的類型；期貨投資者的種類。

（二）期貨交易的流程

識(shí)記：期貨交易的六個(gè)步驟。

領(lǐng)會(huì)：期貨交易的結(jié)算和平倉(cāng)與交割過程。

應(yīng)用：計(jì)算維持保證金占用量；對(duì)沖平倉(cāng)的賣空結(jié)算和買空結(jié)算的計(jì)算。

第三章　期貨市場(chǎng)行情分析

一、考核知識(shí)點(diǎn)

（一）期貨價(jià)格的構(gòu)成要素

（二）期貨價(jià)格的基本因素分析法

（三）期貨價(jià)格的技術(shù)分析法

二、考核要求

（一）期貨價(jià)格的構(gòu)成要素

識(shí)記：期貨價(jià)格的構(gòu)成要素。

（二）期貨價(jià)格的基本因素分析法

領(lǐng)會(huì)：基本因素分析的主要內(nèi)容，包括政治、市場(chǎng)供求、匯率與利率變動(dòng)、自然狀況、投機(jī)心理等因素。

（三）期貨價(jià)格的技術(shù)分析法

領(lǐng)會(huì)：技術(shù)分析中的幾個(gè)重要理論，包括道氏理論、波浪理論等。

應(yīng)用：會(huì)使用圖形分析法和技術(shù)指標(biāo)法分析未來市場(chǎng)的走勢(shì)。

第四章　期貨交易中的套期保值與投機(jī)

一、考核知識(shí)點(diǎn)

（一）套期保值的概率、原理和功能

（二）套期保值的類型和方法

（三）基差與套期保值交易

（四）投機(jī)和套利的概念、交易類型和方法

二、考核要求

（一）套期保值的概念、原理和功能

識(shí)記：套期保值的概念、基本特征和功能。

領(lǐng)會(huì)：套期保值的原理。

（二）套期保值的類型和方法

領(lǐng)會(huì)：套期保值的三種類型與套期保值的應(yīng)用。

（三）基差與套期保值交易

識(shí)記：基差的概念和影響因素。

領(lǐng)會(huì)：基差對(duì)套期保值的影響；基差交易的方式。

（四）投機(jī)和套利的概念、交易類型和方法

識(shí)記：投機(jī)的概念；套利的概念；投機(jī)與套期保值交易的不同點(diǎn)；期貨投機(jī)的類型；套利交易的類型。

領(lǐng)會(huì)：各種套利的策略。

應(yīng)用：能夠根據(jù)給定的市場(chǎng)情況，選擇合適的套利策略進(jìn)行套利分析，并計(jì)算套利的利潤(rùn)。

第五章　外匯期貨交易

一、考核知識(shí)點(diǎn)

（一）外匯期貨概述

（二）外匯期貨的套期保值交易

（三）外匯期貨的投機(jī)與套利交易

二、考核要求

（一）外匯期貨概述

識(shí)記：外匯的概念；匯率的概念、種類和標(biāo)價(jià)方法；外匯期貨交易的概念。

領(lǐng)會(huì)：匯率的風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生及其影響因素；外匯期貨交易的規(guī)則和原理。

（二）外匯期貨的套期保值

應(yīng)用：能夠根據(jù)給定的市場(chǎng)情況，選擇合適的套期保值策略進(jìn)行套期保值，并分析套期保值的過程。

（三）外匯期貨的投機(jī)與套利

應(yīng)用：能夠根據(jù)給定的市場(chǎng)情況，選擇合適的套利策略進(jìn)行套利分析，并計(jì)算套利的利潤(rùn)。

第六章　利率期貨

一、考核知識(shí)點(diǎn)

（一）利率的有關(guān)概念

（二）利率期貨的種類和報(bào)價(jià)

（三）利率期貨的套期保值交易

（四）利率期貨的投機(jī)與套利交易

二、考核要求

（一）利率的有關(guān)概念

識(shí)記：利率的概念；利率波動(dòng)的影響因素。

領(lǐng)會(huì)：債券與利率的關(guān)系。

（二）利率期貨的種類和報(bào)價(jià)

識(shí)記：幾種主要的短期利率期貨和長(zhǎng)期利率期貨。

應(yīng)用：短期國(guó)債期貨和長(zhǎng)期國(guó)債期貨的報(bào)價(jià)與現(xiàn)金價(jià)格的關(guān)系。

（三）利率期貨的套期保值交易

應(yīng)用：能夠根據(jù)給定的市場(chǎng)情況，選擇合適的套期保值策略進(jìn)行套期保值，并分析套期保值的過程。

（四）利率期貨的投機(jī)與套利交易

應(yīng)用：能夠根據(jù)給定的市場(chǎng)情況，選擇合適的套利策略進(jìn)行套利分析，并計(jì)算套利的利潤(rùn)。

第七章　股指期貨

一、考核知識(shí)點(diǎn)

（一）股指期貨概述

（二）股指期貨的套期保值交易

（三）股指期貨的投機(jī)與套利交易

二、考核要求

（一）股指期貨概述

識(shí)記：股指期貨的概念；股指期貨的特點(diǎn)；股指期貨市場(chǎng)的構(gòu)成；股指期貨市場(chǎng)的交易制度。

領(lǐng)會(huì)：股指期貨交易的報(bào)價(jià)方式，行情分析以及合約規(guī)格。

（二）股指期貨的套期保值交易

應(yīng)用：能夠根據(jù)給定的市場(chǎng)情況，選擇合適的套期保值策略進(jìn)行套期保值，并分析套期保值的過程。

（三）股指期貨的投機(jī)與套利交易

應(yīng)用：能夠根據(jù)給定的市場(chǎng)情況，選擇合適的套利策略進(jìn)行套利分析，并計(jì)算套利的利潤(rùn)。

第八章　期權(quán)交易

一、考核知識(shí)點(diǎn)

（一）期權(quán)交易的概念

（二）期權(quán)交易的類型

（三）期權(quán)的定價(jià)方式

（四）期權(quán)交易策略

二、考核要求

（一）期權(quán)交易的概念

識(shí)記：期權(quán)交易的概念和特點(diǎn)；期貨交易與期權(quán)交易的區(qū)別；期貨的三種主要形式；期權(quán)合約的要素；期權(quán)合約的平倉(cāng)方式。

（二）期權(quán)交易的類型

識(shí)記：股票期權(quán)、股指期權(quán)、利率期權(quán)和外匯期權(quán)的概念。

（三）期權(quán)的定價(jià)方式

識(shí)記：期權(quán)價(jià)值的構(gòu)成；B－S 模型；期權(quán)Delta模型。

領(lǐng)會(huì)：期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值；期權(quán)的時(shí)間價(jià)值。

（四）期權(quán)交易策略

應(yīng)用：能夠根據(jù)給定的市場(chǎng)情況，選擇合適的套期保值策略進(jìn)行套期保值，并分析套期保值的過程；能夠根據(jù)給定的市場(chǎng)情況，選擇合適的套利策略進(jìn)行套利分析，并計(jì)算套利的利潤(rùn)。

第九章　期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)管理

一、考核知識(shí)點(diǎn)

（一）期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的含義、主要特征、成因和主要類型

（二）期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制和管理制度

（三）美、英、日及我國(guó)的期貨市場(chǎng)監(jiān)管體系

二、考核要求

（一）期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的含義、主要特征、成因和主要類型

識(shí)記：期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要特征；期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的成因；期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的類型；期貨交易所的風(fēng)險(xiǎn)；期貨經(jīng)紀(jì)公司的風(fēng)險(xiǎn)。

（二）期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制和管理制度

識(shí)記：期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)控制和管理制度。

（三）美、英、日及我國(guó)的期貨市場(chǎng)監(jiān)管體系

識(shí)記：期貨市場(chǎng)監(jiān)管的原則；美、英、日三國(guó)的期貨市場(chǎng)監(jiān)管體系；我國(guó)期貨市場(chǎng)的監(jiān)管體系。

Ⅲ　有關(guān)說明與實(shí)施要求

為使本自學(xué)考試大綱在個(gè)人自學(xué)、輔導(dǎo)和考試命題中得到貫徹和落實(shí)，茲對(duì)有關(guān)問題說明如下：

一、關(guān)于考試目標(biāo)的說明

為使考試內(nèi)容具體化和考試要求目標(biāo)化，本自學(xué)考試大綱，在列出考試內(nèi)容的基礎(chǔ)上，對(duì)各章規(guī)定了考試目標(biāo)，使自學(xué)應(yīng)考者能夠進(jìn)一步明確考試內(nèi)容和要求，更有目的地系統(tǒng)學(xué)習(xí)教材，使輔導(dǎo)人員能夠更全面地有針對(duì)性地分層次進(jìn)行輔導(dǎo)；使考試命題者能夠更加明確命題范圍，更準(zhǔn)確地安排試題的知識(shí)能力層次和難易程度。

本自學(xué)考試大綱在考核目標(biāo)中，按照識(shí)記、領(lǐng)會(huì)、應(yīng)用三個(gè)層次規(guī)定其應(yīng)達(dá)到的的能力層次要求。三個(gè)能力層次是遞進(jìn)等級(jí)關(guān)系，各能力層次的含義是：

識(shí)記：能知道有關(guān)的名詞、概念、知識(shí)的意義，并能正確認(rèn)識(shí)和表述。

領(lǐng)會(huì)：在識(shí)記的基礎(chǔ)上，能全面地把握基本概念、基本規(guī)范、基本方法、能夠掌握有關(guān)概念、規(guī)范、方法的區(qū)別與聯(lián)系，并內(nèi)化成自已實(shí)際的工作能力。

應(yīng)用：在識(shí)記和領(lǐng)會(huì)的基礎(chǔ)上，能對(duì)問題進(jìn)行正確的闡述和分析，能運(yùn)用所學(xué)的知識(shí)處理和解決實(shí)際問題。

二、自學(xué)輔導(dǎo)的要求

１、自學(xué)輔導(dǎo)應(yīng)根據(jù)本自學(xué)考試大綱規(guī)定的內(nèi)容范圍和考核目標(biāo)要求認(rèn)真鉆研教材，對(duì)自學(xué)考生進(jìn)行切實(shí)有效的輔導(dǎo)。

２、鑒于考生具有一定的自學(xué)能力，而輔導(dǎo)時(shí)間一般不多的特點(diǎn)，輔導(dǎo)人員應(yīng)指導(dǎo)考生全面系統(tǒng)地學(xué)習(xí)教材，掌握考試大綱的全面內(nèi)容，在此基礎(chǔ)上突出重點(diǎn)和難點(diǎn)。最好能檢查考生作業(yè)，重點(diǎn)講解。

３、要采用靈活多樣的教學(xué)方式，善于啟發(fā)考生克服難點(diǎn)，抓住重點(diǎn)。所謂重點(diǎn)，并不一定是某個(gè)問題或某一項(xiàng)業(yè)務(wù)，而主要是解決問題的關(guān)鍵。

三、命題考試的要求

１、《期貨市場(chǎng)原理與實(shí)務(wù)》課程的命題考試，如無特殊規(guī)定，應(yīng)嚴(yán)格限于本大綱規(guī)定的考試范圍和考試目標(biāo)，不得任意擴(kuò)大或縮小。考試命題覆蓋而應(yīng)包括教材各章，并適當(dāng)?shù)赝怀鲋攸c(diǎn)章節(jié)的內(nèi)容。

２、試題內(nèi)容要合理安排難度結(jié)構(gòu)，一般應(yīng)為：“易”占２０％、“較易”占３０％、“較難”占３０％、“難”占２０％。

３、考試方式為閉卷筆試，考試時(shí)間為150分鐘。試題份量應(yīng)與考試時(shí)間相適應(yīng)。

４、本課程考試可能采用的題型有：填空題、單項(xiàng)選擇題、多項(xiàng)選擇題、名詞解釋題、簡(jiǎn)答題、論述題、計(jì)算題。

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