量化金融
2024-08-14 16:05:38 來源：中國教育在線
專業(yè)介紹：
量化金融是投資管理的一個(gè)分支，用數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)方法來分析各種資產(chǎn)類別的投資機(jī)會。量化金融從業(yè)者從事股票，固定收益和結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品、商品、外匯和各種衍生品。專業(yè)領(lǐng)域包括資產(chǎn)定價(jià)、交易、對沖、投資組合分析和優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)管理和法規(guī)遵從。量化金融是利用數(shù)學(xué)模型和金融模型，通過機(jī)器編程對金融市場和交易的量化分析，從而發(fā)現(xiàn)一些過去數(shù)據(jù)中的模式來找到一些可以盈利的交易策略。
開設(shè)課程：
投資分析、高級金融風(fēng)險(xiǎn)管理、金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和實(shí)證方法、收集和分析金融數(shù)據(jù)、數(shù)學(xué)基礎(chǔ)課程、數(shù)據(jù)處理與編程課程、財(cái)務(wù)會計(jì)、業(yè)務(wù)預(yù)測、行為金融學(xué)、企業(yè)融資估值、并購和企業(yè)重組、衍生品與結(jié)構(gòu)性融資、資產(chǎn)管理等。
就業(yè)方向：
1、監(jiān)管機(jī)構(gòu)
監(jiān)管機(jī)構(gòu)指的是監(jiān)管金融市場的部分，是銀行、保險(xiǎn)公司等市場化金融機(jī)構(gòu)的上層部門。量化金融專業(yè)的畢業(yè)生可以去各地方級或者國家級監(jiān)管機(jī)構(gòu)任職，從事的工作主要是市場化金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)資格的認(rèn)證、監(jiān)督和管理。
2、交易所和清算所
量化金融專業(yè)的畢業(yè)生也可以去交易所和清算所工作，從事的主要工作是推出交易合約和進(jìn)行交易清算，并維護(hù)股票交易秩序。比如，為了避免一家金融機(jī)構(gòu)壟斷或操控市場價(jià)格，規(guī)定了每一個(gè)金融機(jī)構(gòu)對一只股票的持倉限度的，不能無上限交易，交易所的工作就是限制機(jī)構(gòu)持倉額和交易頻率。
3、市場化金融機(jī)構(gòu)
1)保險(xiǎn)公司
主要在保險(xiǎn)公司從事風(fēng)險(xiǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)評估，除了研究工作，也可從事管理和銷售工作。
2)銀行
可以在銀行的資產(chǎn)管理部門、金融市場部和資金部工作，資產(chǎn)管理部門主要是代客進(jìn)行理財(cái)，相當(dāng)于券商的資產(chǎn)管理，金融市場部門主要是用銀行自己的錢來做投資交易，相當(dāng)于自營。資金部門主要做不同銀行間的債券市場交易工作，主打未來固定收益證券和公司債券市場。
就業(yè)前景：
量化金融的就業(yè)前景還是很不錯(cuò)的，由于量化金融具有高效、精準(zhǔn)等特點(diǎn)，在未來的就業(yè)市場上將會有更廣闊的發(fā)展空間。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前全球范圍內(nèi)對于量化分析師、風(fēng)險(xiǎn)管理專家等職位需求較大，并且相應(yīng)的薪酬待遇也非常優(yōu)厚。
留學(xué)院校推薦：
1、巴魯克學(xué)院
巴魯克學(xué)院是紐約市立大學(xué)系統(tǒng)的一部分，學(xué)校的優(yōu)勢專業(yè)在商科領(lǐng)域，無論是教學(xué)還是就業(yè)，皆為優(yōu)秀水準(zhǔn)。
在美國金融行業(yè)，巴魯克學(xué)院是鼎鼎大名的“華爾街地頭蛇”，其金工項(xiàng)目開設(shè)在Zicklin商學(xué)院下，課程偏重實(shí)踐。錄取面試也是走“技術(shù)面”，考察計(jì)算機(jī)/數(shù)學(xué)能力、口語表達(dá)能力等。地處曼哈頓黃金地段，院里的老師也非常積極幫學(xué)生聯(lián)系實(shí)習(xí)和工作。所以很多看重紐約的人會申請這個(gè)項(xiàng)目，根據(jù)學(xué)校官網(wǎng)信息，90%的畢業(yè)生就業(yè)都很不錯(cuò)。
2、加州大學(xué)伯克利分校
伯克利的MFE設(shè)在商學(xué)院下面，該項(xiàng)目通過對金融、數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)編程相關(guān)內(nèi)容的學(xué)習(xí)，滿足學(xué)生在對沖基金、金融科技公司、投資銀行、資產(chǎn)管理公司等做量化研究、建模、數(shù)據(jù)科學(xué)、資產(chǎn)管理、銷售交易，投資組合管理，風(fēng)險(xiǎn)管理等崗位的要求。項(xiàng)目時(shí)長1年，要求具備編程能力、數(shù)學(xué)能力，最好擁有統(tǒng)計(jì)和經(jīng)濟(jì)背景。非常重視工作經(jīng)歷，錄取學(xué)生大部分本科專業(yè)為工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)、金融、經(jīng)濟(jì)和數(shù)學(xué)。
3、帝國理工學(xué)院
帝國理工金融類專業(yè)始終與各國知名企事業(yè)單位保持著良好的工作聯(lián)系。無論是在管理咨詢、政策分析、金融服務(wù)還是企業(yè)部門，該項(xiàng)目都是畢業(yè)生尋找商業(yè)職業(yè)的理想選擇。該項(xiàng)目為學(xué)生提供應(yīng)對現(xiàn)代金融挑戰(zhàn)的知識和技能，并為畢業(yè)生的金融職業(yè)生涯做好準(zhǔn)備。在這個(gè)特許金融分析師合作項(xiàng)目中，學(xué)生們將從領(lǐng)先的從業(yè)者和世界一流的教師那里學(xué)習(xí)如何將最新的學(xué)術(shù)思想和商業(yè)策略付諸實(shí)踐。
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